初級銀行

三、多項選擇題(共40小題。每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中。有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。

101.根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構(gòu)應當能夠(　　)。

A.由承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

B.由市場風險管理部門監(jiān)測業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況

C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付

D.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立

E.做到各部門職能恰當分離。避免潛在的利益沖突

102.商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝?　　)手段管理信用風險。

A.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

B.加強貸后管理

C.限額管理

D.配置經(jīng)濟資本

E.加強信貸審批

103.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的有(　　)。

A.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險

B.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險

C.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險

D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險

E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險

104.在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有(　　)。

A.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果，減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，提高現(xiàn)場工作效率

B.通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構(gòu)的風險特點設計檢查和監(jiān)管方案

C.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密

D.明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關(guān)注程度

E.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上，

105.商業(yè)銀行進行信用風險預警分析時，可考慮將(　　)作為區(qū)域風險預警信號。

A.區(qū)域經(jīng)濟整體下滑

B.區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理

C.區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整

D.區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

E.區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低

106.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為(　　)。

A.達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%

B.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求

C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快.商業(yè)銀行需計提3%的逆周期超額資本

D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%

E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

107.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有(　　)。

A.核心業(yè)務系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù).風險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)

B.風險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)律，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系

C.風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

D.風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效

E.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統(tǒng)必須設置不同的登陸級別

108.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在(　　)。

A.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏

B.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

C.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

109.下列屬于監(jiān)管當局對銀行機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有(　　)。

A.管理水平和內(nèi)部控制

B.風險狀況和資本充足性

C.市場風險敏感度

D.流動性

E.資產(chǎn)質(zhì)量

110.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有(　　)。

A.它們是反映信用風險水平的兩個維度

B.同一個債務人可以有多個客戶評級

C.客戶評級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定

D.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級

E.債項評級由債務人的信用水平?jīng)Q定

111.商業(yè)銀行預測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風險(　　)。

A.對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行資產(chǎn)證券化

B.降低固定利率的長期貸款比例

C.提供固定利率的住房按揭貸款

D.將閑置資金購買固定收益證券

E.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

112.依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的有(　　)。

A.風險水平類指標

B.風險抵補類指標

C.風險識別類指標

D.風險遷徙類指標

E.風險暴露類指標

113.商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系驗證的內(nèi)容應包括(　　)。

A.內(nèi)部評級流程的驗證

B.內(nèi)部評級信息系統(tǒng)的驗證

C.內(nèi)部評級模型的驗證

D.內(nèi)部評級政策的驗證

E.內(nèi)部評級數(shù)據(jù)的驗證

114.下列可被商業(yè)銀行認定違約的情形有(　　)。

A.銀行停止對貸款計息

B.銀行將貸款出售沒有造成損失

C.銀行認為債務人即將破產(chǎn)或倒閉

D.銀行同意消極債務重組，造成債務規(guī)模減少

E.債務人欠息或手續(xù)費90天(含)以上

115.商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當(　　)。

A.及時收集、調(diào)查核實企業(yè)集團內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信信息

B.了解集團內(nèi)部重大的資金流向以及應收、應付款項

C.識別企業(yè)集團的性質(zhì)，進行綜合授信

D.分析企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系

E.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總

116.商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風險，下列做法恰當?shù)挠?　　)。

A.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)

B.制定適當?shù)膫鶆战M合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系

C.適度分散客戶種類和資金到期日

D.關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

E.根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產(chǎn)組合

117.下列業(yè)務活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風險的業(yè)務活動有(　　)。

A.銀行將投資債券回售給發(fā)行人

B.投資債券被發(fā)行人提前贖回

C.客戶提前償還房屋貸款D.銀行提前終止理財產(chǎn)品

E.客戶提取活期存款

118.關(guān)于商業(yè)銀行利率風險管理的表述，正確的有(　　)。

A.當資產(chǎn)負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加

B.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加

C.當資產(chǎn)負債處于債務敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加

D.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加

E.當資產(chǎn)負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響

119.商業(yè)銀行流動性風險預警信號包括(　　)。

A.盈利水平顯著降低

B.負面的公眾報道

C.零售存款大量流出

D.資產(chǎn)快速增長主要來源于臨時性大宗融資

E.融資成本大幅上升

120.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理狀況的措施包括(　　)。

A.及時處理投訴和批評

B.增加對客戶、公眾的透明度

C.對所有已識別風險一視同仁、集中處理

D.制定危機管理應急計劃

E.與媒體保持良好接觸

121.在商業(yè)銀行風險管理實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為(　　)三大類。

A.非可控性損失

B.災難性損失

C.預期損失

D.可控性損失

E.非預期損失

122.在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)可以用于(　　)方面的管理。

A.業(yè)務決策

B.資本配置

C.目標設定

D.績效考核

E.計量損失

123.其他條件不變的情況下，當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有(　　)。

A.市場利率不變。銀行整體價值不變

B.市場利率上升，銀行整體價值增加

C.市場利率下降，銀行整體價值增加

D.市場利率上升.銀行整體價值減少

E.市場利率下降，銀行整體價值減少

124.商業(yè)銀行在風險偏好的設置與實施過程中應當(　　)。

A.持續(xù)地監(jiān)測與報告

B.向業(yè)務條線和分支機構(gòu)傳導

C.充分考慮利益相關(guān)者的期望

D.參考同業(yè)水平

E.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合

125.下列哪些要求符合監(jiān)管當局對商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的規(guī)定(　　)。

A.至少逐月重新估值

B.設置頭寸限額并進行監(jiān)控

C.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

D.超過限額時，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸

E.至少逐日重新估值

126.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有(　　)。

A.銀行應建立數(shù)據(jù)倉庫、風險數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲數(shù)據(jù)

B.銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應達到資本充足率非現(xiàn)場監(jiān)管報表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求

C.銀行應建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準確性和一致性

D.銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應滿足資本計量和內(nèi)部資本充足評估等工作的需要

E.銀行應當系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風險相關(guān)數(shù)據(jù)

127.下列商業(yè)銀行可以用于計量交易對手信用風險的方法有(　　)。

A.內(nèi)部模型法

B.標準法

C.現(xiàn)期風險暴露法

D.內(nèi)部評級法

E.權(quán)重法

128.下列哪些信用風險預警指標的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風險上升(　　)。

A。勞動生產(chǎn)率下降

B.資本積累率下降

C.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率下降

D.行業(yè)銷售利潤率下降

E.行業(yè)盈虧系數(shù)下降

129.商業(yè)銀行的風險文化是由(　　)組成的。

A.風險管理理念

B.公司治理原則

C.風險管理制度

D.內(nèi)部控制體系

E.風險管理知識

130.分析商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)時，應當重點關(guān)注的內(nèi)容有(　　)。

A.存貸款基準利率調(diào)整

B.短期資產(chǎn)是否恰當?shù)嘏c短期或長期負債相匹配

C.財務報表編制基礎(chǔ)是否一致

D.長期資產(chǎn)是否有足夠的長期負債來支持

E.資產(chǎn)配置是否合理

131.商業(yè)銀行建立風險管理部門應遵循的原則有(　　)。

A.風險管理部門應具備有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

B.風險管理部門應具備全面的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風險管理部門應成為商業(yè)銀行的盈利中心

D.風險管理部門應具備高度的獨立性

E.風險管理部門應承擔風險管理的最終責任

132.下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別(　　)。

A.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

B.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動

C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失

D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

E.銀行員工竊取客戶賬戶資金

133.操作風險高級計量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度以及風險管理水平.建立操作風險計量模型以計算本行操作風險監(jiān)管資本的方法。下列屬于高級計量法重要因素的有(　　)。

A.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

B.外部損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)

E.借款人信用記錄

134.商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風險，包括(　　)。

A.市場風險

B.集中度風險

C.操作風險

D.信用風險

E.銀行賬戶利率風險

135.為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業(yè)銀行宜采用(　　)指標來評估交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績。

A.經(jīng)濟增加值(EVA)

B.資本充足率(CAR)

C.資產(chǎn)收益率(ROA)

D.經(jīng)風險調(diào)整的收益率(RAROC)

E.風險價值(VaR)

136.商業(yè)銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用(　　)方式來緩解。

A.制定應急計劃和連續(xù)營業(yè)方案

B.改變市場定位

C.購買保險

D.業(yè)務外包

E.調(diào)整業(yè)務規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品

137.商業(yè)銀行計量信用風險資本時.下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有(　　)。

A.凈額結(jié)算

B.抵押

C.限額管理

D.保證

E.質(zhì)押

138.甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務多年。乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有(　　)。

A.甲乙密碼互相不知悉

B.乙辦理業(yè)務需要授權(quán)時自己輸入密碼進行授權(quán)

C.甲需要業(yè)務授權(quán)時，由乙輸入密碼進行授權(quán)

D.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務

E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密

139.在商業(yè)銀行信用風險貸款組合層面的區(qū)域風險識別中應關(guān)注(　　)。

A.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性

B.銀行客戶的地區(qū)集中度

C.主要客戶所在行業(yè)發(fā)展趨勢

D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

E.區(qū)域開放度

140.下列事件可能給商業(yè)銀行帶來風險的有(　　)。

A.即期外匯交易中.交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割

B.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境

C.自動取款機(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易

D.借款人的外部信用評級從AA級降為A級

E.保函業(yè)務中因客戶未能履約而承擔連帶責任

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