初級銀行

1.下列情形中，表現(xiàn)流動性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是( )。

A.不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問題的征兆

B.利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風(fēng)險(xiǎn)

C.前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會受到直接影響

D.任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難

2.目前，( )是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

3.某1年期零息債券的年收益率為18.2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

4.根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是( )。

A.0

B.50%

C.75%

D.100%

5.下列關(guān)于表外項(xiàng)目的處理的說法，不正確的是( )。

A.表外項(xiàng)目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

B.首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算

D.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價(jià)值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得

6.風(fēng)險(xiǎn)評級的程序是( )。

A.制定監(jiān)管措施+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果+整理評級檔案

B.收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果+制定監(jiān)管措施+整理評級檔案

C.制定監(jiān)管措施+整理評級檔案+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果

D.整理評級檔案+收集評級信息+制定監(jiān)管措施+分析評級信息+得出評級結(jié)果

7.商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )。

A.失誤樹分析方法

B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D.情景分析法

8.參照國際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制措施可以采取( )。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的二級管理方式

C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的三級管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

9.在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁波動，( )一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

A.名義價(jià)值

B.市場價(jià)值

C.公允價(jià)值

D.市值重估價(jià)值

10.銀行評估未來擠兌流動性風(fēng)險(xiǎn)的方法是( )。

A.現(xiàn)金流分析

B.久期分析法

C.缺口分析法

D.情景分析

11.根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.國家風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

12.20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

13.下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說法?( )

A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測

B.必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

C.Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布

D.Credit Metrics模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

14.不是新巴塞爾協(xié)議中三大約束的是( )。

A.最低資本金要求

B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

C.市場紀(jì)律約束

D.信息披露監(jiān)管

15.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，不正確的是( )。

A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會發(fā)生的損失

B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積

C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D.是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差

16.商業(yè)銀行的核心競爭力是( )。

A.吸存放貸

B.支付中介

C.貨幣創(chuàng)造

D.風(fēng)險(xiǎn)管理

17.風(fēng)險(xiǎn)是指( )。

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來結(jié)果的不確定性

D.收益的分布

18.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益

B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益

D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益

19.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為( )。

A.確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量

B.跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量

C.離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量

D.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

20.小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。

A.25.0%

B.20.0%

C.21.0%

D.22.0%

參考答案及詳解

一、單項(xiàng)選擇題。

1.B【解析】略。

2.A【解析】略。

3.C【解析】違約概率=1-(1+一年期無風(fēng)險(xiǎn)的年收益率)/(1+零息債券承諾的利息)。

4.D【解析】略。

5.D【解析】兩部分，一部分是按市價(jià)計(jì)算出的重置資本，另一部分由賬面的名義本金乘以固定系數(shù)獲得。

6.B【解析】無論什么評估工作，收集信息是第一步。

7.C【解析】制作風(fēng)險(xiǎn)清單是銀行識別風(fēng)險(xiǎn)最基本的方法;失誤樹分析用來識別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不當(dāng)行為;資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是分析財(cái)務(wù)資料來識別風(fēng)險(xiǎn);情景分析法是識別潛在風(fēng)險(xiǎn)。

8.D【解析】略。

9.C【解析】分散性風(fēng)險(xiǎn)管理部門自身不一定要包含完善的風(fēng)險(xiǎn)管理功能。

10.D【解析】A、B、C都是根據(jù)已知數(shù)據(jù)分析短期內(nèi)或當(dāng)前銀行狀況的方法。

11.C【解析】政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于國家風(fēng)險(xiǎn)。

12.A【解析】B項(xiàng)是20世紀(jì)60年代以前;C項(xiàng)是20世紀(jì)60年代;D項(xiàng)是20世紀(jì)70年代。

13.C【解析】略。

14.D

15.D【解析】D項(xiàng)中應(yīng)是期望而非方差。

16.D【解析】常識，考生要熟悉。

17.C【解析】考查風(fēng)險(xiǎn)的定義，?？碱}型。

18.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)收益匹配的原則。

19.D【解析】略。

20.D【解析】先算出各資產(chǎn)占總投資的比例，再以此比例來對收益率加權(quán)平均。

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